주식 매매 기법 - 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 활용한 매매
| 개념정리 |
볼린저 밴드는(Bollinger Bands)는 주식이나 코인 등에서 가격 변동을 분석하기 위해 1980년대에 존 볼린저가 개발한 분석 도구다.
n일의 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프이며, 일봉의 경우 대개 20일의 이동평균선을 설정하고 표준편차는 2로 설정한다. 키움 기준 기본 설정이 20, 2로 되어있으며 D1값이 표준편차 값이다.
n의 값을 올리면 표준편차 기준 일수가 늘어나서 신뢰도는 올라갈 수 있으나 밴드 상단이나 하단에 주가가 가까워지는 경우가 더 드물어진다. 이는 표준편차 값도 마찬가지이다.
위 그림에선 D1(표준편차) 값이 σ로 표현되어있는데 2σ의 경우 95%, 2.5σ의 경우 대략 99% 정도가 나온다.
이 95%, 99%의 의미는 D1(표준편차) 값을 2 혹은 2.5로 설정했을 때, 주가가 밴드 안에서 움직일 확률이 95%, 99%라는 말이 된다. 즉, 극단적으로 말하면 볼린저 밴드에서 D1값을 2.5로 설정한다면 주가가 볼린저 밴드 하단에 닿았을 때에 상승할 확률이 99%라는 이야기이다. 하지만 언제나 그렇듯 예상대로 되지만은 않는다.
왜냐하면 완성된 주가의 가격으로 볼린저 밴드가 만들어지는 것이기 때문에 하락 추세에서는 볼린저 밴드 하단에 주가가 닿은 채로 밴드가 벌어지며 끝없이 내려가는 경우가 생기기도 하기 때문이다.
| 활용방법 |
위에서 설명했듯이 볼린저 밴드 하단에 닿자마자 매수하는 것은 상당히 리스크가 있는 매매 방식이다.
그러므로 보통은 세 가지 매수 방법을 사용할 수 있다.
1. 밴드 하단에 근처에서 추세가 변하는 것을 확인하는 경우. (주가가 횡보할 때)
단적인 예를 들 수 있는 부분인데, 밴드 하단 근처까지 떨어진 주가가 지지를 받는 게 확인되거나 저점을 높이는 횡보를 보이는 경우 짧은 상승을 예상할 수 있다. 위의 사진에서 5번째 캔들의 종가를 지지하고 양봉이 나온 뒤 떨어질 때 저점이 높아지며 지지받는 라인이 있는 것을 확인했다면 9번째 양봉 캔들의 종가에서 스윙 관점으로 진입을 해볼 수 있을 것이다.
2. 주가가 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선)을 돌파하는 경우. (주가가 횡보, 혹은 상승 추세일 때)
주가가 볼린저 밴드의 하단선에 닿은 뒤 추세가 바뀐 것을 확인했다. 그 후에 주가가 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선)을 돌파할 때, 표준편차 2를 기준으로 주가가 볼린저 밴드 내에서 움직일 확률이 95%니까 밴드 상단 근처까지 올라갈 수 있을 것이라 생각하고 스윙 관점으로 매수에 가담해볼 수 있다.
3. 상승 추세의 주가가 볼린저 밴드의 중심선(20일 이동평균선) 지지를 받는 경우. (주가가 상승 추세일 때)
개인적으로 가장 많이 활용될 수 있는 매매법 중 하나라고 생각하는데, 거래량이 터지며 상승 추세에 들어간 주식이 볼린저 밴드의 중심선에 지속적으로 지지를 받는 것을 볼 수 있다. 즉, 단순히 생각해서 상승 추세의 주식에서 중심선까지 눌림목이 왔을 때 매수한 뒤 중심선을 하향 돌파하는 순간 매도하는 전략을 취할 수 있다.
★ 여기서 중요한 포인트가 있는데, 위의 사진의 오른쪽을 보면 알 수 있듯이 상승 추세에서 하락 추세로 바뀐 주식은 중심선에서 저항을 받고 떨어지는 모습을 볼 수 있다.
보기만 해도 오싹해지는 차트이다. 하락 추세일 때 중심선에서 저항을 맞고 계속 떨어지는 모습을 볼 수 있으며, 이때엔 밴드 하단에 주가가 닿고 재상승하긴커녕 하락 추세가 계속 이어지는 것을 알 수 있다.
추세가 반전되기 전에 하락 추세에서 볼린저 밴드를 활용한 매수는 굉장히 위험하다.
| 결론 |
수많은 트레이더가 직접 사용하며 위에 소개한 3가지 매매 기법 말고도 자기 자신만의 매매 방법을 만들어 사용하고 있다. 볼린저 밴드의 기간도 표준편차 값도 수정해보고 이런 상황 저런 상황엔 주가가 어떻게 움직이는지 관찰하며 경험을 쌓아서 스스로의 매매에 더 잘 맞게끔 최적화한다면 승률을 많이 높일 수 있을 것이다.